Hypothesis Moving Average

Testes de hipóteses baseados em qualidade de ajuste no modelo da série de tempo médio em movimento As pequenas propriedades de amostras de t - tests são comparadas com as de testes com base na qualidade de ajuste relativa no contexto do modelo de série de tempo médio móvel de primeira ordem. Os experimentos de Monte Carlo relatados no artigo sugerem que o tamanho real desses t - tests excede significativamente os níveis teóricos de significância da amostra, enquanto a conformidade das estatísticas de bondade de ajuste para as correspondências de qui-quadrado apropriadas ou F é muito mais próxima. A evidência apresentada sugere que os praticantes são bem avisados ​​para empregar testes de qualidade de ajuste como um controle dos resultados de t - tests, especialmente quando estes indicam significância. Citação de artigos (0) Recebemos comentários úteis sobre uma versão anterior deste documento de G. William Schwert, mas a responsabilidade pelos erros é inteiramente nossa. Copyright 1979 Publicado por Elsevier B. V. Testando a hipótese sobre a deriva de parâmetros no modelo de média móvel Cite este artigo como: Erlikh, I. G. Moscow Univ. Matemática. Touro. (2009) 64: 7. doi: 10.3103S0027132209010021 As estatísticas de teste para verificar a conformidade do modelo de média móvel com as observações são construídas. As estatísticas são baseadas em processos seqüenciais construídos usando resíduos e compatíveis com a equação para estimação do parâmetro desconhecido do modelo postulado. No caso estacionário e no caso em que os parâmetros do modelo permitem uma deriva em relação ao tempo, as distribuições limitantes das estatísticas de teste são obtidas. Texto Original Inglês I. G. Erlikh, 2009, publicado em Vestnik Moskovskogo Universiteta, Matematika. Mekhanika, 2009, Vol. 64, No. 1, pp. 811. Referências D. Pikard, Testing and Estimating Change-Point in Time Series, Adv. Appl. Probab. 7. 841 (1985). CrossRef Google Scholar S. Ling, Fraca Convergência dos Processos Empíricos Seqüenciais de Residuais em Modelos Autoregressivos Não Estacionários, Ann. Estatista. 26. 741 (1998). MATH CrossRef MathSciNet Google Scholar J. Bai, Fraca Convergência dos Processos Empíricos Sequenciais de Residuais em Modelos ARMA, Ann. Estatista. 22. 2051 (1994). MATH CrossRef MathSciNet Google Scholar H. L. Koul, assintóticos de alguns estimadores e empiricamente residuais sequenciais em séries temporais não lineares, Ann. Estatista. 24 (1), 380 (1996). MATH CrossRef MathSciNet Google Scholar M. V. Boldin Processos empíricos de resíduos sequenciais no modelo ARCH, Uspekhi Matem. Nauk 57 (2), 185 (2002) Russ. Matemática. Pesquisas, 57 (2), 413 (2002). MathSciNet Google Scholar M. V. Boldin, sobre estimativas medianas e testes em modelos autoregressivos, matemática. Métodos Estatista. 3 (2), 435 (1994). MathSciNet Google Scholar M. V. Boldin, A estimativa de mínimos de módulos na autoregresão não estacionária e teste de estacionaria, Theory of Probab. E seu Appl. 41 (2), 409 (1996). MathSciNet Google Scholar P. Billingsley, Convergência de Medidas de Probabilidade (Wiley, 1968 Nauka, Moscou, 1977). A. M. Pardjanadze, Teoremas de Limitação Funcional no Problema de Detecção de Discordia Posteriori, Teoria de Probab. E seu Appl. 31 (2), 408 (1986). Google Scholar Informações de direitos autorais Allerton Press, Inc. 2009 Autores e afiliações IG Erlikh 1 1. Faculdade de Mecânica e Matemática Moscow State University Moscow Russia Sobre este artigo Imprimir ISSN 0027-1322 Online ISSN 1934-8444 Nome do editor Allerton Press, Inc. Comparações experimentais De teste de hipóteses e controladores de fase de combustão baseados em média móvel Um novo controlador de fase de combustão baseado em teste de hipóteses é proposto tanto para controle quanto para variância. Dois testes de hipóteses, teste Z e teste T são empregados para critérios estatísticos. São feitas comparações com estratégia de controle baseada em média móvel. Experiências são implementadas neste estudo para validação do método proposto. Para o controle do motor, a fase de combustão é o parâmetro mais efetivo e direto para melhorar a eficiência do combustível. Neste trabalho, discute-se a estratégia de controle estatístico baseada no critério do teste de hipóteses. Tomando a localização da pressão máxima (LPP) como indicador de fase de combustão, o modelo estatístico de LPP é proposto pela primeira vez, e então o método de projeto do controlador é discutido com base em testes Z e T. Para comparação, a estratégia de controle baseada em média móvel também é apresentada e implementada neste estudo. As experiências em um motor a gasolina com ignição por faísca em várias condições operacionais mostram que o controlador baseado em teste de hipóteses é capaz de regular o LPP próximo do ponto de ajuste enquanto mantém a resposta transitória rápida e a variância da LPP também está bem restrita. Controle do motor Controle de fase de combustão Controle estatístico Teste de hipóteses Variância de LPP