Exponencial Moving Average Backtesting

Visão geral: Este site educacional gratuito destina-se a permitir que você compare as estratégias de negociação técnicas populares tão cientificamente quanto possível através do teste de backtesting. Em geral, é bastante difícil vencer constantemente o mercado e você deve estar cético em relação a qualquer coisa que lhe diga o contrário. Este site permite que você tente testar algumas estratégias técnicas comuns para ver como eles teriam realizado contra o mercado e permitir que você examine os estoques que atendem aos seus critérios de negociação. Estratégias que acompanham bem, é claro, não garantem o sucesso no futuro, mas podem ter uma maior probabilidade de desempenho positivo. Backtesting também permite que você veja as condições do mercado em que uma determinada estratégia irá funcionar bem. Por exemplo, se você tiver certeza de que o mercado estará ajustado para o futuro, você pode descobrir quais estratégias funcionam melhor neste tipo de mercado. Isso é feito por backtesting em períodos históricos que foram vinculados e vendo quais estratégias são melhores. Backtesting também ajuda você a ver quais parâmetros de estratégia são mais robustos em diferentes períodos de tempo. Por exemplo, uma perda de 10 paradas supera os 5 períodos de perdas de 9 períodos de tempo históricos de 10. Assim, o backtesting pode fornecer informações comerciais valiosas, embora não possa garantir o futuro. Algumas coisas interessantes que você pode descobrir: a combinação de negociações e comissões ativas pode limpá-lo, mesmo que você tenha uma boa porcentagem de negociações vencedoras. Paradas de arranque realmente apertadas podem prejudicar seriamente a sua rentabilidade a longo prazo e não reduzem a redução de custos tanto quanto você poderia esperar Estratégias que você pensou que seriam boas que consistentemente dão um desempenho inferior às orientações do mercado (Single Stock Backtesting): Selecione o estoque no qual você deseja testar sua estratégia técnica. Capital inicial: quantidade de dinheiro que você começa com Stoploss: ponto no qual deseja sair de uma posição em frente a você. Uma parada regular significa que você vai sair da sua posição se o estoque cair uma porcentagem definida abaixo, onde você comprou. Parada final: Digamos que você compre um estoque às 10 e coloque uma parada de 10 trilhas. Se o estoque caindo 10 sem ir mais alto, você venderá em 9. Mas se o estoque subiu para 15, em seguida, 10 a 13,5, você vai vender às 13,5 e bloquear algum ganho. Objetivo: Vender quando seu estoque atingir um determinado ganho de porcentagem (pode desativar selecionando Não Usar Alvo) Data de Início Data: Selecione as datas históricas entre as quais deseja testar a estratégia. Sinais: os sinais envolvem cruzamentos ou relações entre preços e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz dourada, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruza acima da sma de 200 dias e vende quando os 50 dias se cruzam abaixo dos 200 dias (cruz de morte). Os links a seguir explicam alguns indicadores técnicos populares: Get TradesGraph: Obter trades, literalmente, mostrará os negócios que você teria feito se você voltasse no tempo com um resumo do desempenho incluído. Os testes estatísticos: teste para ver se o retorno diário médio da estratégia é o mesmo que o retorno diário médio do SampP 500 ou o mesmo que o retorno diário médio de compra e retenção durante o período de tempo. Queremos saber o quão confiável podemos ser para rejeitar que os dois retornos são os mesmos. Quanto maior a confiança, mais certeza de que sua estratégia é realmente melhor que o SampP 500 ou compre e segure. O gráfico traça o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Diretrizes (PortTester Beta): Isso é para testar uma estratégia que você aplicaria ao seu portfólio à medida que as ações atingissem seus sinais técnicos de compra e venda. Na primeira caixa de texto, insira os tickers para a cesta de ações em que deseja testar sua estratégia técnica. Insira cada ticker separado por um espaço. Os estoques atualmente disponíveis incluem os 30 estoques de dow, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Para incluir todos os 30 no backtest, basta digitar DJIA o padrão. Número de Posições Abertas: Este é o número de ações que deseja ter e não mais. Por exemplo, dizemos que deseja segmentar 2 posições abertas. Quando o backtester encontrar um sinal de compra em uma das ações que você colocou na cesta, digamos GE, assumirá que a GE foi comprada. Agora procurará mais 1 estoque para comprar quando houver um sinal de compra, diga BAC. Você agora possui um portfólio de 2 posições abertas (GE e BAC) e o backtester não comprará mais até que um sinal de venda venda uma das ações. Um portfólio diversificado provavelmente deve ter 10 ou mais ações, mas isso requer muito poder de computação para backtest. Assim, um pequeno portfólio como o padrão de 5 posições abertas será suficiente para ter uma idéia de um desempenho de estratégias. De notar, para os investidores com uma pequena quantidade de capital, digamos 10.000, é caro negociar um grande número de posições com 20 comissões para trocas de ida e volta. Os ETFs são uma maneira barata de se diversificar. Capital de início: quantidade de dinheiro que você começa com a Comissão de Negociação: montante que você paga TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc. para negociar um dimensionamento de posição de ações: é assim que você decide comprometer uma certa quantia de dinheiro para cada ação em sua carteira. Atualmente, apenas uma opção (Equal Cash Allocation) está disponível. Isso significa que se eu tiver 10.000 e eu quero entrar em 2 posições, eu colocarei 5000 em cada menos comissões. Em outras palavras, o dinheiro disponível será igualmente dividido em novas posições até chegar ao meu alvo n número de posições abertas. Outras opções para vir serão igual número de ações e regras de dimensionamento de posição baseadas em volatilidade. Stoploss: ponto em que você quer sair de uma posição em movimento contra você. Digamos que você compre um estoque às 10 e coloque uma parada de 10 paradas. Se o estoque caindo 10 sem ir mais alto, você venderá em 9. Mas se o estoque subiu para 15, em seguida, 10 a 13,5, você vai vender às 13,5 e bloquear algum ganho. Start DateEnd Date: Selecione as datas históricas entre as quais deseja testar a estratégia. O backtester começará na data de início em dados históricos e procurará os estoques que você selecionou até multar um sinal de compra. Se nenhum sinal de compra for encontrado no primeiro dia, o backtester se desloca para o dia seguinte e procura através de todos os estoques na cesta até encontrar um sinal de compra no qual o estoque é assumido para ser comprado ao preço fechado ajustado para divisões e Dividendos. Assim que um estoque é comprado, o backtester procurará vender esse estoque quando chegar um sinal de venda. Ele também continua a procurar comprar ações até atingir o número alvo de posições abertas. Ao mesmo tempo, venderá quaisquer posições existentes se ocorrer um sinal de venda. O valor do portfólio é calculado todos os dias até a data de término. Sinais: os sinais envolvem cruzamentos ou relações entre preços e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz dourada, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruza acima da sma de 200 dias e vende quando os 50 dias se cruzam abaixo dos 200 dias (cruz de morte). Obter TradesGraph: Obter negócios, literalmente, mostrar-lhe-á os negócios que você teria feito se você voltasse no tempo com um resumo do desempenho incluído. O gráfico traça o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Disclaimer: o stockbacktest não endossa nem recomenda nenhuma das estratégias ou títulos neste site. O conteúdo deste site é para fins informativos e não deve ser tomado como conselho de investimento. O stockbacktest não se responsabiliza por nenhum erro neste site ou nas ações tomadas com base neste conteúdo de sites. Como trocar com o FXRMSpreadHistory, o único objetivo do FXRMSpreadHistory é monitorar os corretores de documentos do amplificador. Um comerciante de Forex médio não sabe sobre os spreads de propagação que ocorrem durante a baixa liquidez do mercado e a noite, mas isso pode significar uma diferença entre lucros e perdas. Basta deixar FXRMSpreadHistory em execução e mostrar-lhe: - o spread médio para cada barra de preços (verde) - o spread máximo já ocorreu em cada barra de preço (barras roxas) - as espinhas - as barras roxas mais altas que se destacam FXRMSpreadHistory podem ser usadas Em qualquer período de tempo, nenhum pico irá escapar. No gráfico acima, testemunhamos alguns picos espalhados que registraram cerca de 4-4,2 pips (não muito), enquanto o spread médio mais baixo permaneceu em 1,6-2 pips, e uma vez caiu tão baixo quanto 1,2 pips. As expansões são conhecidas como pico até 5-10 pips às vezes, o que poderia causar todos os tipos de problemas para estratégias e EAs que assumem que os spreads devem permanecer dentro de 2-3 pips intervalo o tempo todo. É aí que as paradas são atingidas e os planos correm errado. Se você também pensa sobre o backtesting da EA - o mesmo problema surge - seu backtesting mostrará resultados que não representam spikes de propagação, em vez disso, um spread regular será aplicado o tempo todo. Esta é uma das razões pelas quais você não poderá duplicar os mesmos resultados na negociação ao vivo.